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中国股指期货投资实操高级培训班

中国教育装备采购网2010-02-23 18:08围观975次我要分享

【课程收益】
  ● 如何组建过硬的股指期货投资团队
● 沪深300股指期货清算与会计核算
● 沪深300股指期货套利最佳时机之选择
● 沪深300股指期货套利策略的应用
● 股指期货程序化交易及技术分析方法
● 股指期货投资工具应用及实战操作
● 他山之石—台湾股指期货操作经验分享的最佳机会
● 与最具有实操经验的台湾、国内知名专家现场交流

★★★★★ 一次体验,铺就财富投资的新途径!★★★★★

【主办单位】
  国泰安金融学院
《证券时报》

【支持单位】
  中国风险投资研究院

【培训师资】
  来自大中华区(台湾、香港、内地)的股指期货与量化投资资深专家、策略师及实操经验丰富的交易员(操盘手)。

【课程共同主席】
  陈工孟  中国风险投资研究院院长 上海交通大学教授、博导
丁克华  台湾证券暨期货发展基金会董事长
史 纲  台湾富邦期货董事长、台湾期交所董事

【培训对象】
大陆证券公司、基金公司、期货公司及资产管理投资公司的负责股指期货及量化投资的高管、部门总监及准备要成为股指期货投资策略师与交易员的专业人士。另外,也包括自有资金在500万以上,准备要投身股指期货套利交易投资活动的个人投资者。

【培训时间】
第一期  上海:3月03日—04日 (周三、四)上海锦江汤臣酒店
第二期  北京:3月06日—07日 (周六、日)北京丽亭酒店
第三期  成都:3月09日—10日 (周二、三)成都天府喜来登饭店
第四期  深圳:3月13日—14日 (周六、日)深圳圣廷苑酒店世纪楼
第五期  武汉:3月16日—17日 (周二、三)武汉新华诺富特大饭店

【培训费用】
  9800元/人/场(包括培训费,资料费及培训期间的午餐费用)。

自2010年1月国务院原则同意推股指期货,经历了宏观经济波动、期货市场大发展和深入人心的投资者教育后,2010年是具备天时地利人和的一年。
日前,中国金融期货交易所《交易规则》及其实施细则修订稿,以及《沪深300股指期货合约》已向社会公开征求意见,投资者适当性制度也已公布,预计在2010年4月,中国的股指期货将正式与投资者见面。届时,中国证券市场将产生巨大变化,也面临巨大机会。随着国内外机构投资者角色的变换和市场规模的扩大,传统的投资方法与理念亦会发生重大演变,与股指期货业务相配套的人才需求亦在持续升温。所以如何打造优秀的股指期货团队,如何规避股指期货风险,投资套利最佳时机之选择,规避系统性风险的股指期货等金融衍生工具的掌握及实战操作,积极有效地借鉴各种风险管理经验和技术,精通与国际接轨的期货套利投资策略和研究方法,将成为中国金融机构界迎接历史性发展机遇的重要法宝。

【议  程】

第一天

09 : 00 - 10 : 20

第一讲 如何组建一支过硬的股指期货投资团队

用台湾某知名投资公司的股指期货团队实例来说明。
如何组建一支成功的股指期货投资操作团队?团队中应具备哪些岗位?他们的角色与作用如何?团队成员之间应如何密切的互相配合?
如何选择或成为一位优秀的股指期货投资策略师?股指期货的投资策略与商品期货的投资策略有什么不同之处?股指期货投资策略师的主要工作方法与研究内容是什么?

10 : 45 - 12 : 15

第二讲 股指期货投资机会分析与套利策略模型的构建

股指期货推出的第一年之特别套利机会与投资策略:台湾、香港与韩国的实际经验。(包括台湾、香港、韩国推出第一周,第一个月,第一季,第一年的价格走势图分析)
套利策略模型的构建与博弈对策:跨市场套利、跨品种套利、正向套利、反向套利、蝶式套利等。
价差交易策略:价差策略(Spread)、价差交易、交叉矩阵监控模式、套利交易与价差交易的不同点。

12 : 30 - 13 : 50

交流午宴

14 : 00 - 15 : 30

第三讲 套利策略模型构建之后的操作与应用

套利策略模型构建之后的操作与应用:“套利模型”模拟验证与应用之开放式平台。(在多方博弈中取得“套利”成功的必备工具)
套利策略模型的实际操作案例:现代金融交易的套利策略平台、如何利用工具构建现货投资组合、如何利用交易工具进行套利机会挖掘及策略选择、如何利用高频交易数据进行股指期货套利交易。

15 : 45 - 17 : 30

第四讲 投资股指期货的套期保值的应用与股指期货投资的风险控制

如何运用股指期货进行套期保值?(用大量的台湾实际例子来诠释套期保值的实际运用)
基差风险,合约品种差异风险,标的物风险,交割制度等风险防范方法和措施;避免大幅亏损和爆仓的措施:包括止蚀位的设置技巧、资金的分配运用技巧、锁仓和解锁的技巧、灵活运用各种交易指令的技巧、如何避免逼仓的机会、如何避免利用现货和期货相互进行市场操纵的风险。

18 : 00 - 20 : 30

晚宴:主讲嘉宾与学员零距离交流

第二天

09 : 00 - 10 : 30

第五讲 选拔与培养优秀的股指期货交易员及分享台湾实战交易经验

如何成为一位优秀的股指期货交易员(操盘手):基本基础理论知识、基本技能、训练内容与方法等;
交易员(操盘手)如何应对突发市场事件:台湾案例分析;
交易员(操盘手)如何与策略师相互密切配合。
详细介绍台湾股指期货市场在过去10年中的实战交易的著名成功与失败实战案例以及主讲者本人的10年交易员/操盘手的经验心得。

10 : 45 - 12 : 15

第六讲 股指期货程序化交易及技术分析方法与工具

股指期货程序化交易介绍、技术分析方法。(包括道氏理论、K线组合、主要形态、波浪理论、主要的指标)
股指期货看盘及分析应用软件:实例分析(市场通-量化投资终端)

12 : 30 - 13 : 50

交流午宴

14 : 00 - 15 : 30

第七讲 股指期货交易(操作)实盘体验式训练

沪深300指数期货合约详解;交易(操作)实盘体验式训练:
从策略模型 → 编程应用 → 指 令 → 实盘交易下单 → 实操软件的系列实际应用(用“沪深300指数期货合约”模拟数据)

15 : 45 - 17 : 30

第八讲 投资股指期货的限制及股指期货交易的清算、会计核算

基金投资股指期货的买卖金额等方面的限制及相关规则;
证券投资基金投资股指期货如何进行清算及其模式、会计核算;
结合台湾经验及目前国内出台的相关政策解读分析

注:主办单位可能会根据实际情况对议程内容作适当调整。

注:主办单位可能会根据实际情况对议程内容作适当调整。

【主讲嘉宾】

史 纲  富邦期货董事长、期交所董事、劵商公会研发委员会召集人及期货公会理事

美国纽约市立大学经济学博士。从事衍生性与结构性商品研究达20余年。曾于美国Bridgewater Associates(该公司入选《Alpha》杂志2008年避险基金百大第二名)担任研究副总裁,负责交易策略设计及企业风险管理项目。回台后至中央大学任教,担任财金所所长一职,并曾任英国University of Reading 之ISMA Centre及上海中欧国际管理学院访问教授。于国际知名金融及期货期刊发表多篇研究论文。于富邦证劵任职时,设立权证交易、期货自营、CB资产交换及资产证劵化业务。担任富邦集团证劵化小组召集人期间,发行台湾第一支不动产信托基金富邦1号及富邦2号Reit。

黄怡中  宝富期信副总经理(基金经理人)
铭传大学财经所硕士。曾经担任外商期货公司后台业务工作、国外盘交易员、交易策略发展主管、IB业务主管、自营部资金操作、市场交易策略研究与CPO操盘人员训练Leader等职务。长期在《经济日报》《工商日报》《财讯快报》等期货与选择权专栏撰写评论文章。同时也接受电视财经节目的即时市场分析访问,并担任证券发展基金会讲师。著有《交易,简单就好》《交易,选择权》《期货交易理论与实务》《发展均衡点》《在家做自营商》。

王春雷  国泰安公司首席金融工程师、执行总裁
1999年以来,王先生在深圳证券交易所信息公司等国内一流金融机构担任证券分析及高管等岗位,他曾成功主导研制了我国首个证券投资分析系统。2008年以来,他所领导的包括美国华尔街量化投资及算法交易资深专业人士与台湾股指期货实操专家在内的20多位金融IT工程师,在1年半时间里,成功研发了我国首创的“中国证券算法交易系统”及基于台湾十多年实际操作的我国开放式股指期货套利策略平台。王先生对如何利用开放式策略平台及高频数据构建股指期货套利策略模型等方面有极深的研究与造旨。他是我国少数几位能将国际量化投资理念及台湾股指期货投资交易经验与我国金融市场实际情况相结合的专家之一。

陶宏德  宝来香港股份有限公司金融市场处董事总经理
台湾交通大学信息科学系学士,台湾交通大学信息管理所硕士。曾担任台湾宝来证券 新金融商品部、期货自营部经理,台湾宝来期货经理股份有限公司副总经理、总经理。1998起,即开始交易台指期货套利与摩台期货价差交易。01-04年 协助推广台湾选择权交易业务,并为台湾期货交易所推广教育讲师。07年起于宝来香港期货自营交易恒生与国企期指。出版有《期货与选择权》、《以小搏大钱-选择权交易必读》等著作。拥有台湾期货分析师执照、台湾大学院校讲师证书,系香港证监会期货业务持牌主管。

陈淑敏  国泰安公司高级副总裁(金融创新产品)/台湾国泰安公司总裁
1998.11~2009.12,台湾期货交易所副理、算法构件工程师。参与台股期货、电子及金融期货、小型台指期货、台指选择权、股票选择权、台湾50指数期货、债券期货、利率期货等商品系统功能设计工作。负责开发台湾第一套期货选择权交易系统、期货交易风险控管及监视系统,完成台湾期货市场计算机技术独立自主的目标,大幅提高期货市场发展的自由度。

黄建华  台湾宝硕财务科技股份有限公司董事兼总经理
黄建华先生拥有超过20年台湾金融界实战经验,并任香港大学及北京大学商学院兼职教授。黄先生曾主持开发国际知名投资系统及核心技术逾30项, 其中包括台湾第一套台湾股市与SIMEX之间的套利系统,宝諅套利交易平台(APT, Apex Program Trading)系统,e-QAM代客操作计量资产管理系统(Quantitative Asset Mgt.),智慧型滤股系统,资产交换(Asset Swap)交易系统及类神经网路(Neural Networks )核心技术、平衡式基金的操作核心技术等项目,为推动宝来金融集团成为台湾最大的期货商做出重要贡献。

张雅斐  富邦期货总经理、台湾期货商业同业公会监事、经纪业务及教育训练业务委员
台湾中央大学财务管理研究所硕士。深耕台湾期货业逾15年,27岁筹备设立台证期货公司,32岁即担任台证期货总经理,带领该公司成为台湾期货市占率前二名之期货商;期间并担任台湾期货商业同业公会之常务监事、教育训练业务召集人、经纪业务及纪律业务委员、台湾期货交易所结算、交易业务委员,协助台湾期交所发行各项期货、选择权商品及制定交易结算制度。现为富邦期货总经理、台湾期货商业同业公会监事、经纪业务及教育训练业务委员。拥有多项金融证照,包括期货分析师、期货业务员、期货顾问业务、证券高级业务员、投信投顾业务员、理财规划人员、保险业务员。

刘承志  富邦期货副总经理、业务服务部及法遵主管
台湾中国文化大学毕业。23年期货经历,见证大陆早期期货市场及台湾期货市场发展。88-90年担任拥有23家分公司的特普国际期货公司副总经理。93-96年赴大陆广州开设贸易公司及贵阳开设期货公司,期间见证了中国期货早期市场的发展与大陆经济快速的起飞。97-03年曾任职于中信期货、群益期货副总裁等职务。2003年4月迄今担任富邦期货业务、顾问、企划、自营、研发等主管,目前为业务服务部及法遵主管,负责营销企划、业绩管理及开拓大陆期货市场业务。同时担任台湾期货同业公会会员代表及市场推广委员会委员,并于09年取得大陆期货从业人员证照。

翁浩波  台湾中国信托商业银行业务顾问、富邦期货高级顾问
美国俄亥俄州立大学 (Ohio State University), MBA 。 曾担任花旗银行台湾财务部助理副总, IBM台湾资讯工程师,万泰银行国外部、国际金融分行副经理、信息处副处长,国际证券金融工程部副总。98-99年富邦证券金融商品部担任证券、期货、利率等衍生性商品发行、交易及避险。相关风险控管及交易等前、中、后台系统设计开发。自99年以来,担任台湾中国信托商业银行业务顾问,协助交易室评选、建置前、中、后台信息系统。负责交易系统各项产品建置、教育训练、外部周边系统接口开发及整合风险管理系统。

王亮凯  富邦期货专案副经理
台湾大学经济系毕业。从事期货与选择权研究6年。曾担任台湾多家著名财经刊物专栏作家,负责剖析市场经济脉动与期权走势分析,另担任国外财经媒体台湾期货评论员。研究领域横跨台湾股指期货与国外商品及金融期货,2005年至今担任台湾大型金融机构委托分析台湾股市的行情及相关避险策略。 2008年与他人合着出版《另类投资》一书,为台湾少数具有黄金著作之研究员。2009年受托台湾上市公司(入选MSCI台湾指数成分股)规划避险项目,另参与台湾期货交易所委托研究新商品开发评估项目。

附件下载:2010中国股指期货投资实操高级培训班.pdf

 

来源:深圳市国泰安信息技术有限公司作者:深圳国泰安教育技术股份有限公司

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