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第3年
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Crystal Ball水晶球风险管理软件

Crystal Ball水晶球风险管理软件

参考价格:¥12000.00
品  牌:Hearne
产品型号:风险管理软件
适用范围:高教
所在地区:国外 美国
上架时间:2017-09-28
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详细说明

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软件简介

Oracle Crystal Ball是一套领先的用于预测性建模,预测,仿真和优化的领先的基于电子表格的应用程序套装。他提供给您对于影响风险的关键因子的无与伦比的洞察力。通过Crystal Ball,您能够制定合适的战略决策,甚至在最不确定的市场条件下,来达到您的目标和获得有竞争力的优势。

Crystal Ball的各种各样的应用包括财务风险分析,定价,工程,六西格玛,投资组合分配,费用估计和项目管理。通过Oracle Crystal Ball Enterprise Performance Management,您能够应用强大的 Crystal Ball能力到您的Oracle Enterprise Performance Management (EPM)和商业智能(BI)应用中,来改善战略决策制定流程。

使用蒙特卡洛(Monte Carlo)仿真,Oracle Crystal Ball自动计算和记录成千上百次的不同的 "what if" 案例的结果。分析这些情境给您揭露出可能的输出范围,他们发生的概率,最有可能影响您模型的输入以及您应该在哪里聚集您的努力。Oracle Crystal Ball适合战略计划着,金融分析师,工程师,科学家, 企业家,CPAs,市场经理,投资资本家,顾问,六西格玛专家和任何使用电子表格来预测不确定性结果的用户。

软件功能

Crystal Ball运用

1 电子表格模型和风险分析

风险就是不确定性,是指发生损失、危害和其它不愉快事件的可能性。大多数人偏好低风险,期待成功、收益或其它形式获利的较高概率。举例来说,如果下个月的销售超过一定数额(一种令人愉快的事件),那么这些订单会使存货减少,从而导致商品运送的延迟(一种令人不愉快的事件)。反过来,商品运送的延迟则会导致订单的流失。发生这种情况的可能性就代表了一种风险。

当使用电子表格模型时,分析家习惯将那些本来不确定的变量用其平均值或其最佳估计值来输入。这是因为电子表格软件只允许他们在一个单元格内输入一个数值或一个公式。这些“确定的”模型只能产生一个结果。而模型结果将被用作商业或技术决策的根据。为了把握模型中本身存在的那些不确定性,分析家只能通过手工方式来改变模型变量,分析它们对关键结果的影响,来简单地实现“方案分析”。这种方法提供了可能结果的一定范围,但它无法使人得知那些特定结果出现的可能性。

管理者经常需要知道那些不确定变量分别取什么值的时候,方案会达到一个最佳情况;或在什么时候,方案会达到一个最差情况;又在什么时候,方案又会达到一个最可能情况。那些包含不确定性因素的实际问题,绝大部分都是很复杂的。为了计算每一种可能发生的结果,就需要将所有输入变量的各种可选数值进行组合。对于复杂的实际问题,这种组合的数量是非常庞大的,很难一一实现。因此在实际问题中,这种办法很难奏效。

2 蒙特卡洛模拟

为了解决电子表格模型在风险分析方面存在的局限性,蒙特卡洛模拟是一个现成的办法。由于电子表格软件本身不具有模拟运行和模拟分析的能力,所以用户必须依靠象水晶球软件这样一些加载在电子表格软件上的第三方程序,来扩充电子表格软件的功能。针对电子表格软件,水晶球软件增加了两项功能:一是用概率分布来替代单个数值,二是可以进行模型的随机模拟。通过水晶球软件,可以生成量化的基于概率的电子表格模型,例如可以得到“以75%的概率保证在预算内”或“某一水库装满一亿桶油的可能性有90%”这样的结果。

蒙特卡洛模拟是一项已被确认正确并且行之有效的技术。它只要求计算机具有一个随机数表或一个随机数生成器。我们可以通过数学方法来产生服从某一概率分布的随机数。蒙特卡洛模拟是用一个城市的名字来命名的。这个城市就是摩纳哥的蒙特卡洛,它以充满各种冒险游戏的赌场而闻名,常见的赌博游戏有轮盘赌、投掷骰子、老虎机等。

在蒙特卡洛模拟中,为了模拟一个模型,需要随机选择变量的取值,这与赌博中的随机现象很相似。当你投掷一个骰子时,你知道会出现1、2、3、4、5或6中的某一点,但你不知道具体某一次投掷时会出现哪一个点。与投掷骰子相同,随机变量(例如利率、需求量、股价、存货量、每分钟电话呼叫次数)的取值范围是确定的,但在具体某一时间或某一事件时,取到的值是不确定的。模拟可以产生大量的方案,通过分析这些方案,可以深入了解电子表格模型中蕴涵的风险和机理。只要使用得当,蒙特卡洛模拟就能展现非常有价值的视角,而这是确定性模型所得不到的。