平滑转移模型描述了变量之间在两种或多种状态之间的转换关系，状态之间通过平滑转移函数来实现。比如，通胀率对经济增长的影响可能有时为正向的，有时为负向的，处于哪种状态则取决于通胀率的高低。这两种状态之间的变换并不是瞬间完成的，而是存在一个平滑过度的过程。显然，如果两种状态的过度速度非常快的话， 那么平滑转移模型则近似为门限模型。这一模型在宏观经济和金融市场中得到广泛应用。比如，石油价格与经济波动、银行业与经济发展等。
平滑转移模型的基本模型设定和常见的平滑转移函数为：
其中，gamma控制平滑的速度。当gamma非常大时，平滑转移模型趋近于门限模型。当解释变量x为y的滞后项时，平滑转移模型则经常称之为平滑转移自回归模型（LSTAR, ESTAR等）。
stregress是Stata用于估计各类平滑转移模型的程序，其主要特征包括：
适用于时间序列、截面数据和面板数据。
包含LSTR, ESTR, NSTR, L2STR多种平滑转移函数。
包含线性特征检验、模型充分性检验（残差线性特征检验）、参数常数检验。
包含线性特征检验、残差的线性特征检验、残差的自相关检验、残差Q检验。
可以应用标准的estat，predict等模型分析和预测的指令。
比如，对通胀率估计LSTAR模型，
或者ESTAR模型：
如何选择恰当的模型？Lin and Teräsvirta (1994), van Dijk, Teräsvirta, and Franses (2002)等给出了模型选择的检验程序。estat linearity给出了Terasverta, Escribano-Jorda的HOL, HOE等检验。
可以通过estat stplot观察到根据模型估计结果计算的平滑函数图：
. estat stplot
详细操作和程序下载方法参见：
链接：https://pan.baidu.com/s/1KUdmsvqp_QNibjNVQlcXXw
提取码：k3vj
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