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非平衡面板固定效应门限回归模型

中国教育装备采购网 2020/6/28 14:53:19 围观0次 我要分享

  固定效应门限回归模型(Hansen, 1999)是时间门限自回归模型在面板数据中的扩展。Stata的xthreg程序(Wang, 2015)适用于平衡面板。而微观数据中非平衡面板是更常见的情况,在将非平衡面板整理为平衡面板时很容易导致样本选择偏差等问题。因此,利用非平衡面板进行估计和检验则可以有效避免这些问题。对门限效应的检验经常是通过wild cluster bootstrap来完成。

  本文介绍xthreg程序的更新版本,更新版本可以对非平衡面板进行估计,并利用wild cluster bootstrap检验门限效应。其主要改进包括:

  1. 适用于非平衡面板(当然也包括平衡面板)

  2. 利用rademacher (default), mammen, webb, gamma, normal等wild cluster bootstrap。

  3. 可以直接绘制门限效应图,简单明了。

  4. 可以直接给出各个状态的描述统计指标。

  5. 可以直接使用时间序列符号L, D.等,也可以使用因子变量符号i., c., #等。

  6. 给出搜索数值范围信息,对门限变量的分布特征更清晰。

  7. 允许更灵活的设定和改进的算法。

  更新的xthreg指令的语法为:

非平衡面板固定效应门限回归模型

  以Hansen(1999)的数据为例。随机删掉部分观测值,得到非平衡面板:

  估计非平衡面板门限模型:

非平衡面板固定效应门限回归模型

非平衡面板固定效应门限回归模型

  直接输入

  . estat plot

  给出门限效应图:

  直接输入 estat summ得到各个状态的统计指标:

  程序和操作说明请联系:StataPLUS@outlook.com

非平衡面板固定效应门限回归模型

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