经过激烈角逐,来自暨南大学统计系由1名大三、2名大四同学组成的队伍脱颖而出,取得为期4个月的"实盈杯-华南高校量化建模大赛"(SUATC)冠军。此次赛事前三名队伍与加拿大罗特曼国际交易竞赛(RITC)、香港高校量化演算交易大赛(HKIUATC)的七支精英量化团队一起,受邀参与今天的"以'量'取胜 实盈杯全球宽客投资汇"(以下简称"投资汇"),与多名机构投资人见面并演示十个量化模型的投资策略与市场表现。
现场,实盈杯-华南高校量化建模大赛(SUATC)主评委、中国量化投资学会理事长丁鹏博士点评,"这十个量化模型以股票、期货作为策略,在模拟实盘操作中表现成熟,显示出与其他子策略组成FOF(Fund of Funds)的能力。"广州实盈网络科技有限公司(以下简称"实盈")CEO凌山先生透露,多名机构投资人对这十个量化模型的市场表现感兴趣,已经把1850万人民币投资到10个模型中,预计实盈将投入专业技术人才,包括数学家、量化研究员等会对模型进行完善,预计完善后的产品将于6个月后推出市场。
实盈CEO凌山先生表示,"此次金融学术交流活动汇聚了金融科技领域最前端的量化技术和人才过招,具有历史性意义。在人工智能(AI)可能全面实现的情况下,此次金融学术交流活动反映出由建模、回测、优化以及智能交易组成的金融AI也是金融未来的一种发展方式。"在谈及举办此次国际交流活动的原因时,凌山先生认为,"量化学子是量化投资发展的未来力量,通过此次全球顶尖学校的学术交流活动可以向社会传递出智能投顾将作为一种未来重要资产管理方式的发展方向。"
实盈杯-华南高校量化建模大赛(SUATC)主评委、中国量化投资学会理事长丁鹏博士表示:量化投资是以数据基础,以模型为核心,遵守交易记录,从而具有稳定收益和抵抗风险的能力。与传统型基金产品相比,量化对冲产品能提供。未来金融市场,一定是靠数据、模型和现代科技来运作。
据悉,第一届"实盈杯-华南高校量化建模大赛" (SUATC)吸引了来自中山大学、暨南大学以及深圳大学等七大高校、共116支队伍参加。此次比赛提供了一个华南地区完善的量化交流平台,使更多华南地区高校学子关注量化投资领域,提高量化投资在行业的关注度。
受邀前往此次"投资汇"交流的加拿大罗特曼国际交易竞赛(RITC)是全球高校范围内影响最广、规模最大的交易竞赛。由加拿大多伦多大学举办,这个一年一度为期三天的大型国际金融交易类赛事,每年都吸引了世界各地名校商学院的精英组队参加,而今年的比赛就吸引了共52支来自世界各地高校的精英团队,北京大学的学生团队也参与其中。
此次受邀到广州交流的RITC获奖队伍由多伦多大学罗德曼学院的Marco Salerno教授带领,Marco Salerno教授表示,"很荣幸可以参加本次的交流活动,量化投资是未来资产管理的一个重要发展方向, 本次交流会不仅能激起中外高校学生的量化思想碰撞,进一步加深他们对量化投资建模的理解,而且还能引起更多中国高校对量化人才培养的重视,提高量化投资在中国国内的认识度,推动量化投资在中国的发展。"
香港高校量化演算交易大赛(HKIUATC)共有4支获奖队伍受邀参加此次金融学术交流活动。本届比赛汇聚了香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港城市大学四所香港高校的金融科技人才,共有70支参赛队伍进行激烈角逐。作为世界金融三大金融城市之一,香港早在十年前就已经开设了计量金融学专业,并且各大高等学院都十分重视对量化人才的培养。此次香港队伍的参加能带来相对先进的量化知识,凸显出量化人才作为未来量化投资中坚力量的重要性,通过交流,进一步带动国内量化人才的培养和发展。
附录
实盈杯-华南高校量化建模大赛获奖队伍(SUATC)
冠军 暨南大学 炼金术师
本次大赛的冠军团队是来自暨南大学的"炼金术师",具有交叉学科背景的他们在机器学习、实验设计上有丰富的实践经验。通过通过巧妙的矩阵运算,提炼得到了新颖的有效策略-拉丁阵,该策略以沪深股市作为投资标的,包含了选股、择时、资产分配三个要素。对资金的使用,以及对个股权重的分配体现参赛者精益求精的态度。
亚军 暨南大学 超越数
本次大赛的亚军团队是来自暨南大学的"超越数",他们的策略名是"黑暗之光"。该策略以沪深股市作为投资标的,以多因子alpha模型作为策略构建的基础,通过巧妙地设置止损,以及对各项技术指标的分析判断,取得了较好的收益与较低的回撤。
季军 华南师范大学 量化三人组
本次大赛的季军团队是来自华南师范大学的"量化三人组",他们的策略名是"基于趋势捕捉的日内交易策略"。他们的策略以股指期货作为投资标的,创新性地使用了均线、macd指标以及成交量变化作为策略出发点,在实盘与回测中的表现良好。
加拿大罗特曼国际交易竞赛(RITC)获奖队伍
冠军 意大利国际社会科学自由大学 LUISS蓝队
来自意大利的LUISS蓝队是2016年罗特曼国际交易比赛(算法及量化交易組別)冠军得主,其模型策略名为做市买卖,ETF与股票间的套利,该队队员都是意大利国际社会科学自由大学金融学专业的研究生。
亚军 中国北京对外经济贸易大学 楚尘队
来自中国北京对外经济贸易大学的楚尘队是2016年罗特曼国际交易比赛(算法及量化交易組別) 亚军得主,其模型策略名为做市交易买卖-根据市场买价和卖价方向和分析市场流动性调整下单量。该队队员都是金融学院的硕士研究生,并都在上市期权波动率模型、定价模型和做市买卖领域有研究经验。
第五名 加拿大麦吉尔大学 麦吉尔团队
来自加拿大麦吉尔大学的麦吉尔团队,是2016年罗特曼国际交易比赛(算法及量化交易組別) 中赢得了第五名的成绩,其模型策略名为做市买卖,套利和ETF趋势,该队队员由大学本科学生组成。
香港高校量化演算交易大赛(HKIUATC)获奖队伍
冠军 香港大学 创金队
来自香港大学的创金队是2016年香港高校算法交易比赛总冠军,其策略名为马尔科夫模型在外汇上的应用。该队唯一的队员是来自香港大学计算机科学专业的硕士研究生林福明先生。
优胜队伍 香港中文大学 FRD队
来自香港中文大学的FRD队是2016年香港高校算法交易比赛的优胜队伍,其策略名为均值回归交易模型-应用布林带和RSI指数于香港恒指期货。该队队员在校内主修物理学、风险管理科学和数学专业。
优胜队伍 香港科技大学 博客队
来自香港科技大学的博客队是2016年香港高校算法交易比赛的优胜队伍,其策略名为修正配对交易模型 - 基于两支有相似移动行为股票的假设。该队的6名队员来自于大学各个专业。
优胜队伍 香港大学 五衡队
来自香港大学的五衡队是2016年香港高校算法交易比赛优胜队伍,其策略名为波动突破方法-平均价格和标准差。该队的5名队员都是来自该校的计算机专业硕士研究生。
关于广州实盈网络科技有限公司
广州实盈网络科技有限公司,是专门从事科技软件研发和计算机技术开发,信息技术咨询服务,大数据处理和存储服务,投资咨询服务的金融科技公司。建立全广州第一家Quant lab量化研究院,拥有独立研发的Matrix金融模型管理系统,分别在中国,纽约,香港,澳大利亚设有研究基地。
主要嘉宾简介(受访人)
凌山(Sam Ling)
广州实盈网络科技有限公司首席执行官CEO,广东量化投资学会会长,实盈投资管理有限公司联合创始人,量化交易系统 "Quantum Box"(后升级更名Algo Force)研发者。
丁鹏
中国量化投资学会创始人兼理事长,上海荣石投资管理有限公司董事长,实盈首席策略顾问,中国量化教父,编著《量化投资-策略与技术》,该书是国内第一本有关量化投资策略方面的教材,已经成为业内入门必读。同时,丁鹏还是《量化投资与对冲基金丛书》主编,美国金融学会(AFA)会员,国际电子电气工程师协会(IEEE)会员,CCTV第一财经特邀嘉宾。
陈国雄(Hilton Chan)
香港科技大学资讯系统管理学博士,电脑法政及资讯分析专家,尤其是应用于资讯科技及商业策略、企业资讯科技架构设计及资讯通讯科技基建设施发展方面。在加入时富金融之前,曾在香港特区政府服务逾20年。2008年投身于学术教育界,现任香港科技大学工商管理学院兼任教授以及香港大学计算机科学系客座讲师,同时,是香港安盈金融科技有限公司董事长。